Посколько я математик, мне иногда приходится решать неожиданные задачи, а вот что любопытно.
Если вы не против,я применю аналогию на немецком из группы  "RAMMSTEIN"/



 На самом деле эта песенка в переводе с немецкого немного юмористическая.
И я переведу, потому как говорю на немецком. Немного. То есть genug.

Базельские нормативы по рискам кредитов пишутся в несколько слоев=
   

IRB	EC_ccr = α * K * EAD  // подход внутренних рисков (IRB)
	α	поправочный регуляторный коэф-т, значение принимается 1,06
	Полная цепочка основных формул такая:

ECAP = EC_crr + EC_fcr + EC_fmr + EC_ir + EC_or + EC_oth + capbufer

, где

EC_ccr - экономический капитал по кредитным продуктам по кредитным рискам

EC_fcr - экономический капитал по продуктам на финансовых рынках по кредитным рискам

EC_fmr - экономический капитал по продуктам на финансовых рынках по рыночным рискам

EC_ir - экономический капитал для покрытия процентного риска банковского портфеля

EC_or - экономический капитал для покрытия операционного риска

EC_oth - экономический капитал для покрытия прочих значимых риском

capbuffer - буфер капитала

EC_fcr = max{CRR * K * RwProduct * [k*PotentialExposure], Spred * PVBP}

EC_fmr = PotentialExposure * VaR(1day, CL)

CRR

ставка достаточности капитала, 10,5%

K

коэффициент кредитного риска, рассчитываемый на основе кредитных рейтингов

RwProduct

коэффициент кредитного риска продукта. по облигациям =1

k*PE

балансовая стоимость позиции, k - не могу вспомнить

Spred

спред бумаги к кривой ОФЗ взависимости от её длины, типа(обл/еврообл) и кредитного рейтинга(ВКР)

PVBP

значение PVBP позиции, рассчитываемое как POZA * ModDura / 10000

VaR(1day, CL)

дневной десятилетний вар по нескольким длинным ОФЗ и по RF30 в случае Еврооблигаций

EC_ccr = RWcustomer * RWproduct * NET_CRE // стандартизированный подход (TSA)

NET_CRE

нетто задолженость по активам, подверженным кредитному риску(с учетом начисленных процентов и за вычетом созданных резервов под обесценение), или к условным обязательствам кредитного характера, а также величина прочих активов включаемых в расчет капитала под кредитный риск

Net Debt

(Short-Term Debt + Long-Term Debt) - Cash and Cash Equivalents

RWcustomer

коэффициент кредитного риска Клиента (в %)

RWproduct

коэффициент кредитного риска Продукта (в %)

там самая красивая математическая формула - в обратной куммулятивной функции нормального, причем Стандартного распределения




Там дело в чем = есть Ожидаемые потери EL - expected Loss
и неожиданные потери по кредитам UL.
причем в зависимости от корреляции в сегменте кредитов они более или менее высоки, вплоть до 99%

То есть как у Rammstein = Du! Du hast! Du hast mich! Du hast mich befragt!